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Évaluation des styles d'investissements

Marc-André Coulombe
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Marc-André Coulombe

Résumé de la communication

Mise en contexte Le style d’investissement d’un fonds commun indique aux investisseurs la relation risque/rendement à laquelle ils peuvent s’attendre. L’objectif principal de tous les investisseurs étant d’obtenir le meilleur rendement possible pour un niveau de risque donné, un individu ou un gestionnaire de fonds est appelé à diversifier son portefeuille afin d’éliminer le risque non systématique. Donc, un investisseur se doit de connaître les réels risques auxquels il fait face. Il devient alors primordial d’avoir des mesures qui permettent de déterminer le type de risques auquel s’expose un portefeuille. Deux études importantes ont démontré que près de 40 % des fonds étaient mal définis. On peut alors se demandé si la définition du gestionnaire au sujet du style d’investissement de son fonds (croissance, revenue etc.) est celle qu’on devrait considéré. Recherche Dans ma recherche, j’utilise le modèle RBSA de Sharpe (1981) afin de déterminer les différents facteurs de risques d’un portefeuille. J’utilise également des variables conditionnelles afin d’augmenter la précision de mon modèle en plus d’utiliser des données mensuelles et quotidiennes. Donc, l’objectif de l’étude est d’établir sur un modèle conditionnel surpasse un non conditionnel et si la fréquence des données ont un impact sur les résultats. De plus, j’utilise des portefeuilles simulés afin de mieux comparer les résultats obtenus de mon modèle. Mes résultats de recherche ne sont pas encore complétés, je ne peux donc vous en faire part pour le moment.

Contexte

Section :
L'Énoncé de politique des trois Conseils nouvelle version : application au contexte québécois
news icon Domaine de la communication :
L'Énoncé de politique des trois Conseils nouvelle version : application au contexte québécois
section icon Date : 9 mai 2011
host icon Hôte : Université de Sherbrooke, Université Bishop’s

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