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Probabilités d'atteinte d'objectif de stratégies moyenne-variance

François Watier
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François Watier

Résumé de la communication

Plaçons-nous dans un contexte de modélisation Black-Scholes des marchés financiers (avec taux d'intérêt, dérive et volatilité constants). Nous établirons la probabilité qu'un investisseur adoptant une stratégie moyenne-variance avec interdiction de ventes à découvert (c.-à-d. sans la possibilité d'emprunter des actions) peut, à un instant aléatoire, réinvestir ses montants accumulés dans un simple compte bancaire tout en s'assurant d'atteindre son objectif financier prédéterminé. Enfin, nous montrerons que cette probabilité est supérieure à 80 %, et ce, indépendamment des valeurs des paramètres du marché, de la richesse initiale, du niveau de richesse souhaité et de la longueur de la période d'investissement.

Contexte

Section :
L'Énoncé de politique des trois Conseils nouvelle version : application au contexte québécois
news icon Domaine de la communication :
L'Énoncé de politique des trois Conseils nouvelle version : application au contexte québécois
section icon Date : 9 mai 2011
host icon Hôte : Université de Sherbrooke, Université Bishop’s

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