Veuillez choisir le dossier dans lequel vous souhaitez ajouter ce contenu :
Communication
Membre a labase
Imène Allab : UQAM - Université du Québec à Montréal
En utilisant des approximations locales, par le biais de ponts browniens et de courbes de Daniels, nous proposons un nouvel algorithme de simulation permettant d'estimer la densité du premier temps de passage d'un mouvement brownien à travers une frontière évoluant dans le temps. Nous effectuerons des études comparatives avec des méthodes existantes afin d'établir l'efficacité de notre approche. Enfin, nous appliquerons nos résultats dans le contexte d'un problème de gestion de portefeuilles.
Thème du congrès 2013 (81e édition) :
Domaine de la communication :
Date :
6 mai 2013
Thème du communication :
Domaine de la communication :
