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Communication
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William Sanger : Polytechnique Montréal
Plus de 500 millions de messages sont publiés quotidiennement sur Twitter. Les entreprises et les consommateurs interagissent et sont connectés entre eux comme l’illustrent autant le marketing viral que les comportements moutonniers. Notre hypothèse est que les conversations sur les réseaux sociaux peuvent ajouter de l’information à l’information financière déjà disponible.
La recherche s’appuie sur des bases de données répertoriant l’évolution de la popularité sur Twitter de l’ensemble des compagnies du S&P500. De plus, tous les messages publiés avant l’ouverture des marchés ont été conservés afin d’en extraire les informations dans une seconde base de données. La méthodologie employée s’appuit sur des modèles économétriques (probit).
En termes de résultats, l’utilisation de données massives non structurées apporte un complément d’information pour obtenir une meilleure mesure du risque des actifs financiers. De plus, l’extraction, le filtrage et l’analyse des messages publiés sur Twitter avant l’ouverture des marchés offre un levier décisionnel supplémentaire aux investisseurs.
L’originalité de la recherche réside dans l’étendue des bases de données, étant la seule recherche à notre connaissance couvrant l’ensemble des compagnies du S&P500 et leur présence sur Twitter. De plus, l’application des modèles économétriques permet de traiter de manière robuste ces données massives générées en temps réel.
Thème du congrès 2014 (82e édition) :
Domaine de la communication :
Date :
13 mai 2014
Thème du communication :
Domaine de la communication :
