Colloque

Analyse des sources d'erreurs de prévisions du modèle économétrique trimestriel du Québec (METRIO)

S. Lizotte

Membre a labase

S. Lizotte

Résumé du colloque

Dans un premier temps, nous présenterons une vue d'ensemble du modèle METRIO. Nous ferons un bref historique de la construction du modèle et nous dégagerons ses principales caractéristiques. On peut classifier les erreurs de prévisions avec un modèle économétrique sous trois grands thèmes: les erreurs de prévisions dues aux caractères stochastiques et simultanés des équations, l'accumulation dynamique des erreurs de prévisions et les erreurs de prévisions sur les variables exogènes. Dans ce travail, nous analyserons les deux premières sources d'erreurs. Pour ce faire, nous effectuerons plusieurs simulations du modèle METRIO sur divers horizons. Nous pourrons dissocier les deux sources d'erreurs en effectuant des simulations statiques et des simulations dynamiques. Pour évaluer les différentes simulations nous utiliserons comme mesure de précision l'erreur quadratique moyenne, l'erreur absolue moyenne et une mesure du biais de nos prévisions.

Contexte

Section :

Économique

Thème du colloque :

Économique

Hôte : Université de Sherbrooke

Découvrez d'autres communications scientifiques

Dans le même colloque
Du même congressiste

Titre du colloque :

Économique

Estimation des modèles ARMMI par les moindres carrés inconditionnels pour les séries saisonnières c…

P.-A. Cholette

L'essor de l'industrie pétrochimique en Arabie séoudite

H.G. Hambleton

Stabilité temporelle des modèles de séries chronologiques

J. Pottier

Voir tous les contenus de ce colloque

Autres communications du même congressiste :

Thème du colloque :

Économique

Analyse des sources d'erreurs de prévisions du modèle économétrique trimestriel du Québec (METRIO)

S. Lizotte

L'approche économétrique utilisée pour la production de valeurs trimestrielles des comptes économiq…

J. De Carufel