Colloque

Appréciation de générateurs de nombres aléatoires par des méthodes d'algèbre linéaire

Robert Carling

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Robert Carling

Résumé du colloque

On résume brièvement l'analyse Fourier des générateurs de nombres aléatoires développée par R.R. Coveyou et R.D. MacPherson et connue sous le nom du test spectral. On présente un algorithme mathématique formulé en termes d'algèbre linéaire du test spectral. On décrit un programme d'ordinateur en précision multiple de l'algorithme du test spectral et l'utilise pour évaluer la répartition et le mérite des générateurs souvent employés en simulation tels que RANDU (NUMGEN) et deux générateurs de IMSL (GGUBS, GGUBAT). On discute des implications possibles des résultats du test spectral sur les simulations et sur les algorithmes Monte Carlo.

Contexte

Section :

Mathématiques

Thème du colloque :

Mathématiques

Hôte : Université Laval

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Titre du colloque :

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