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BJCHOIX: une approche multicritère pour la projection automatisée des séries économiques mensuelles ou trimestrielles à l'aide du modèle ARIMA

C. Courchesne
A. Tremblay
A. Thibodeau
CC

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C. Courchesne

Résumé du colloque

Le besoin de produire des projections d'un grand nombre de séries chronologiques dans un laps de temps a amené la construction de modèles et "l'automatisé" de projections. Les modèles adaptatifs classiques sont parmi les premiers de ces modèles. La généralisation de l'emploi des modèles ARIMA a amené divers auteurs à proposer des critères de sélection "automatisant" le choix du modèle le plus performant pour représenter le comportement d'une série chronologique donnée. Akaike, Parzen et Reilley, entre autres, ont proposé des approches. L'algorithme BJCHOIX, développé au Bureau de la statistique du Québec, est une approche multicritère procédant en deux étapes: le choix d'une différentiation acceptable pour rendre la série étudiée stationnaire et le choix du modèle le plus adéquat parmi un ensemble pré-établi de modèles. La description de l'algorithme, de son utilisation au Bureau de la statistique du Québec depuis 1977 et des tests comparatifs de performance constituent l'objet de cette présentation.

Contexte

Section :
Économique
news icon Thème du colloque :
Économique
host icon Hôte : Université du Québec à Montréal

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Titre du colloque :

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