Colloque

Calcul de la densité exacte de la norme hilbertienne de A(A+3)-1 où A et B sont des matrices Wishart indépendantes

Marcel Vallée

Membre a labase

Marcel Vallée

Résumé du colloque

Un nouveau critère dans le test d'une hypothèse linéaire générale en analyse multivariée est suggéré. Celui-ci fait appel à la somme des ré-s des valeurs propres de la matrice A(A+3)-1 où A et B sont respectivement distribuées selon des lois W(n1,S) et W(n2,S). Après avoir développé une théorie d'évaluation de la transformée de Laplace de ce critère, basée sur l'utilisation de déterminants intégrales, nous examinerons les applications pratiques de cette théorie à d'autres problèmes d'analyse multivariée. Une importante partie de la discussion sera réservée à l'implémentation pratique de cette théorie à l'ordinateur: réduction des déterminants intégrales, calcul des origines des transformées de Laplace, stabilisation du procédé, obtention de tables de valeurs critiques à coûts économiques.

Contexte

Section :

Mathématique et informatique

Thème du colloque :

Mathématique et informatique

Hôte : Université de Sherbrooke

Découvrez d'autres communications scientifiques

Dans le même colloque
Du même congressiste

Titre du colloque :

Mathématique et informatique

Sélection de variables en régression linéaire multidimensionnelle

Marcel Vallée

Condition suffisante pour que l'entropie différentielle soit finie

M. Blais

Générateur de système dynamique d'échange d'information

M. Bourque

Voir tous les contenus de ce colloque

Autres communications du même congressiste :

Thème du colloque :

Mathématique et informatique

Notes sur la genèse des minerais de fer enrichis

Marcel Vallée

Sélection de variables en régression linéaire multidimensionnelle

Marcel Vallée

Un nouveau critère dans le test d'une hypothèse en analyse multivariée

Marcel Vallée