Colloque

Calcul itératif des vecteurs de pondération exponentielle des séries chronologiques

Adolf Diegel

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Adolf Diegel

Résumé du colloque

Alpha est le poids affecté à la donnée la plus récente par rapport à toutes les données antérieures. Un modèle d'adaptation/prévision à un seul coefficient (la moyenne) se voit le poids total d'alpha affecté à ce seul coefficient. Un modèle à plusieurs coefficients devrait proportionner alpha à chacun d'eux: on a un vecteur de pondération plutôt qu'une constante. Le calcul des sommes pondérées exigées par la méthode des moindres carrés pondérés se fait facilement et rapidement par une procédure itérative.

Contexte

Section :

Gestion et recherche opérationnelle

Thème du colloque :

Gestion et recherche opérationnelle

Hôte : Université Laval

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