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Contribution empirique au problème d'agrégation de fonctions autorégressives: le cas de la politique de distribution de dividendes

Jean-Pierre Chateau
JC

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Jean-Pierre Chateau

Résumé du colloque

Soit pour une spécification économétrique donnée, ici celle de la distribution de dividendes, une agrégation statistique sur des firmes. Au vu de, chaque macrocoefficient estimé est ventilé en une somme moyenne de microparamètres (selon que le macroeffet est une constante ou non), un biais d'agrégation et une erreur échantillonnale implicite. L'importance empirique relative de ces derniers termes permet alors de juger de l'identité de la procédure d'agrégation considérée, et, en combinant cette information à celle d'un test sur les R2 composite et agrégé, il s'avère pertinent de tester le concept de gain d'agrégation de Grunfeld et Griliches. Lors de tests empiriques sur un échantillon de 40 grandes sociétés manufacturières canadiennes, il s'est avéré que le gain d'agrégation semble être assez corroboré empiriquement. Cette suspicion empirique est exprimée par d'autres chercheurs dans des domaines connexes, i.e., simulations de Monte Carlo et tests intra ou extra échantillonnals.

Contexte

Section :
Sciences économique et politique
news icon Thème du colloque :
Sciences économique et politique
host icon Hôte : Université de Moncton

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Titre du colloque :

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