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Décideur virtuel pour assister les stratégies d'un portefeuille d'options en bourse

Jacques Ajenstat
Mamadou Samaké
Mouhamedou Moctar Diagne
JA

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Jacques Ajenstat

Résumé du colloque

L'accès aux décisions en ligne via l'Internet est un des facteurs importants qui explique l'engouement récent à transiger en bourse. Les stratégies boursières avec options seraient souhaitables pour permettre à cette nouvelle clientèle, généralement novice, de mieux gérer le risque. Le but du projet est de mettre à la disposition de ce décideur un tel système d'assistance pouvant aussi, à sa discrétion, opérer en mode totalement virtuel. La question de recherche concerne la performance d'un tel système dans le cadre d'une problématique décisionnelle de gestion d'un portefeuille comprenant des valeurs dérivées (options) renommée d'être « peu » structurée (« Random Walk »); une optique débattue encore aujourd'hui et proposée à l'origine dans ce sens par Herbert Simon. Le projet consiste à développer un prototype du système d'aide de type « Automate » ou alternativement SIAD (Système Interactif d'Aide à la Décision) en vue d'une implantation préliminaire et de tests de performance. Dans son architecture actuelle, le système comprend un ensemble d'agents autonomes à degré d'intelligence variable, à savoir (i) un mécanisme robotisé de saisie automatique ou simulation de données boursières, (ii) un modèle de programmation linéaire pour optimiser les choix décisionnels en cas de petites variations du marché, (iii) un agent intelligent (système expert) pour les variations importantes en respectant le style du décideur et (iv) un bras robotisé pour envoyer la demande sur le parquet de la bourse automatiquement. Soumis à des professionnels, le système a reçu un accueil favorable pour toutes ses fonctionnalités, à l'exception de l'envoi automatisé de commandes. De plus, il s'avère que la mobilité pourrait accroître sa valeur, une option envisagée dans le futur. Les tests de performance en ce qui a trait à la rentabilité financière du portefeuille par rapport aux indices boursiers sont en cours.

Contexte

Section :
Gestion, innovation et technologie de l'information
news icon Thème du colloque :
Gestion, innovation et technologie de l'information
manager icon Responsables :
Hamadou Saliah-Hassane
host icon Hôte : Université du Québec à Montréal

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Titre du colloque :

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