Colloque

Estimation des modèles ARMMI par les moindres carrés inconditionnels pour les séries saisonnières courtes

P.-A. Cholette

Membre a labase

P.-A. Cholette

Résumé du colloque

Ce travail compare les effets des moindres carrés "conditionnels" et "inconditionnels" sur l'erreur de prévision et sur les valeurs estimées des paramètres des modèles ARMMI, autorégressifs de moyenne mobile intégrés (Box et Jenkins, 1970), ajustés à des séries mensuelles courtes de cinq ans. On conduit une expérience Monte Carlo où 50 répliques de séries sont générées suivant un modèle dont avec trois niveaux de variance pour la composante irrégulière. Les résultats montrent des différences significatives entre les deux méthodes. Pour les modèles MMI, de moyenne mobile intégrés, l'estimation inconditionnelle réduit bien l'erreur de prévision sans cependant que les valeurs estimées des paramètres voisinent davantage les vraies valeurs connues au départ. Pour les modèles mixtes ARMMI, il y a amélioration de la prévision et de l'estimation des paramètres.

Contexte

Section :

Économique

Thème du colloque :

Économique

Hôte : Université de Sherbrooke

Découvrez d'autres communications scientifiques

Dans le même colloque
Du même congressiste

Titre du colloque :

Économique

L'essor de l'industrie pétrochimique en Arabie séoudite

H.G. Hambleton

L'impact relatif d'une variable exogène relative à la politique immobilière d'un gouvernement sur l…

L. M. Farrell

Analyse des sources d'erreurs de prévisions du modèle économétrique trimestriel du Québec (METRIO)

S. Lizotte

Voir tous les contenus de ce colloque

Autres communications du même congressiste :

Thème du colloque :

Économique

Le raccordement de segments hétérogènes de séries chronologiques avec saisonnalité

P.-A. Cholette

Estimation des modèles ARMMI par les moindres carrés inconditionnels pour les séries saisonnières c…

P.-A. Cholette

Estimation des modèles ARMMI par les moindres carrés "inconditionnels" pour les séries courtes

P.-A. Cholette