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Formules analytiques des prix des options financières portant sur plus d'un investissement dans les titres financiers

Jean-René Guilbault
JG

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Jean-René Guilbault

Résumé du colloque

Modèle stochastique de Delbean pour l'évaluation des options financières. Présentation et démonstration de la formule analytique des prix des options financières portant sur plus d'un investissement dans les titres financiers. Présentation d'une méthode numérique d'évaluation log-log-normale.

Contexte

Section :
Administration et gestion
news icon Thème du colloque :
Administration et gestion
host icon Hôte : Université Laval

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Titre du colloque :

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