Colloque

La médiation de la demande d'interurbain dans le territoire de Bell Canada: Une application de tests pour racines unitaires et de cointegration dans l'analyse de séries temporelles

Paul K. Crépeau

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Paul K. Crépeau

Résumé du colloque

Bell Canada, une entreprise de télécommunications réglementée par le gouvernement fédéral et opérant dans les provinces du Québec et de l'Ontario, a entrepris, au cours de la dernière décennie, une quantité substantielle d'analyses économiques de la demande pour plusieurs de ses services téléphoniques locaux et interurbains. Ces analyses visaient surtout à évaluer des estimés d'élasticité-prix de la demande qui sont par la suite utilisés dans le processus d'élaboration des tarifs et de prévision des revenus. Le présent papier propose d'examiner l'existence de cointegration dans la demande d'interurbain. Concernant, il s'agit de déterminer si les propriétés stochastiques des séries temporelles autorisant une tendance stochastique de demande d'interurbain automatique dans le territoire de Bell Canada sont cohérentes avec des relations d'équilibre à long terme. L'épreuve préliminaire, à cette fin, est une application du test pour la détection de racines unitaires. Le document fait état des données utilisées dans l'analyse de la demande de télécommunications, établissant généralement une similarité relativement prononcée, en l'absence d'une tendance stochastique clairement identifiée, entre l'existence de racines unitaires et la présence de cointegration. Il s'agit de présenter des résultats préliminaires concernant l'identification de la structure stochastique des données complètes, les anomalies qui peuvent exister, et les implications de ces résultats concernant des prévisions à long terme au moyen de modèles de cointegration. Les résultats du présent papier représentent un apport intéressant dans l'intérêt à l'application des techniques de cointegration dans le domaine des télécommunications, et ce, tout particulièrement dans le cas de séries temporelles relativement empiriques aux intégrations non-consistantes. Le présent papier vise aussi à l'examen des possibilités d'intégration des racines unitaires aux fonctions de prévision. En utilisant les séries téléphoniques contenues dans des modèles unitaires aux fréquences saisonnières et continues, ce document indique que les tests d'intégration de séries unitaires tel le Dickey-Fuller et l'Augmented-Dickey-Fuller.

Contexte

Section :

Méthodes et applications de la statistique

Thème du colloque :

Méthodes et applications de la statistique

Hôte : Université de Montréal

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