Colloque

La prévision ARMMI des séries désaisonnalisées comparée à celle des séries brutes

P.-A. Cholette

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P.-A. Cholette

Résumé du colloque

Ce travail compare d'abord les erreurs de prévision enregistrées lorsqu'on ajuste un modèle autorégressif de moyenne mobile intégré (ARMMI) de Box et Jenkins (1970) aux séries non-désaisonnalisées d'une part et aux séries désaisonnalisées d'autre part. Les erreurs ne sont pas systématiquement inférieures avec les données non-désaisonnalisées. Cependant il s'avère généralement plus facile d'identifier et d'ajuster les modèles aux séries non-désaisonnalisées qu'aux séries désaisonnalisées. On compare ensuite deux façons de prévoir les séries désaisonnalisées. La première consiste à désaisonner la série non-désaisonnalisée préalablement allongée d'une année de prévisions ARMMI (de la série non-désaisonnalisée); la deuxième, à modéliser directement la série désaisonnalisée (comme auparavant). L'expérience indique que la désaisonnalisation des séries allongées donne généralement les erreurs de prévision les plus faibles.

Contexte

Section :

Économique

Thème du colloque :

Économique

Hôte : Université du Québec à Trois-Rivières

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