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La saisonnalité dans le modèle adaptatif: une réinterprétation du schéma classique

C. Courchesne
A. Thibodeau
A. de Fontenay
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C. Courchesne

Résumé du colloque

Une des leçons du modèle METRIQ est que l'utilisation de variables muettes indépendantes pour traiter la saisonnalité est souvent inadéquate et qu'une solution est d'introduire le produit de variables muettes avec une simple tendance. Ce problème est relié à celui de la saisonnalité dans le modèle adaptatif. Tandis que le Sine et Wagne ont défini le processus comme la somme d'un signal, d'une composante saisonnière et d'un bruit, les utilisateurs semblent négliger la variabilité à la Bachelet-Mortat, où la composante saisonnière est introduite après différenciation du signal. Il sera démontré que les deux significations de la saisonnalité dans le contexte adaptatif sont équivalentes dans le taux de covariance (E.C.) et qu'une fois introduites dans la classe des modèles adaptatifs lisses (MAL) (Courchesne, de Fontenay et Poirier 1985) sont elles-mêmes E.C. à la classe des modèles I.M.A. des transporteurs aériens (si c'est pour leur moyenne mobile plus générale). Ceci conduit à une reconsidération du modèle saisonnier classique et cette nouvelle saisonnalité sera définie. Des propriétés seront étudiées et analysées à partir d'expériences de Monte-Carlo et de chroniques du modèle METRIQ.

Contexte

Section :
Économique
news icon Thème du colloque :
Économique
host icon Hôte : Université du Québec à Montréal

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Titre du colloque :

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Problématique de la recherche/création
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