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L'analyse multivariée de séries chronologiques: une étude de cas

C. Courchesne
A. Thibodeau
S. D'Amour
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C. Courchesne

Résumé du colloque

Cet exposé décrit le processus suivi pour la modélisation simultanée des variables: emploi total (QUE) et travailleurs ayant fait du temps supplémentaires. Deux approches ont été utilisées: 1) avec préblanchiment des séries, 2) sans préblanchiment des séries. Les problèmes rencontrés lors des différentes étapes de modélisation (à l'aide du projet MTS-1: The Wisconsin Multiple Time Series) y sont notés. Nous comparons finalement les résultats obtenus à ceux produits par un modèle univarié en quantifiant le gain réalisé. Si le but de la modélisation d'une série chronologique est l'obtention d'une "bonne" prévision, il n'est pas évident qu'une modélisation à l'aide d'un modèle multivarié est plus efficiente qu'une modélisation univariée, surtout si on considère le temps supplémentaire requis pour l'analyse multivariée. En deuxième lieu, nous considérons l'utilisation de l'analyse multivariée non pas selon des critères de "bonne" prévision mais plutôt pour étudier les interrelations entre différentes séries. Les résultats obtenus dans la première partie sont réinterprétés dans ce contexte.

Contexte

Section :
Économique
news icon Thème du colloque :
Économique
host icon Hôte : Université du Québec à Trois-Rivières

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Titre du colloque :

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