Colloque

Les modèles ARIMA démystifiés

Pierre A. Cholette

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Pierre A. Cholette

Résumé du colloque

L'étude des modèles ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) est souvent déroutante au début. Ces mystérieux modèles ne sont pas apparentés à l'économétrie classique enseignée dans les universités. Les manuels proposent l'assimilation d'un bagage théorique abstrait considérable avant d'en arriver aux applications. A l'aide de plusieurs exemples, les modèles ARIMA sont ici illustrés de manière pratique et concrète. Ceci les rend, selon nous, facilement compréhensibles à n'importe qui ayant une formation très élémentaire en statistique. La théorie exposée ensuite apparaîtra comme une formalité pour plusieurs lecteurs.

Contexte

Section :

Économique

Thème du colloque :

Économique

Hôte : Université du Québec à Chicoutimi

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