Colloque

L'estimation de la densité spectrale d'une fonction aléatoire stationnaire du second ordre

N. Tuong

Membre a labase

N. Tuong

Résumé du colloque

Un théorème sur la majoration de l'erreur dans l'estimation de la densité spectrale par des périodogrammes pondérés f_T(λ) = 1/(2π) ∫_{-T}^T e^-iλt X(t) k(A_T v) B_T(v) dv B_T(v) = 1/T ∫_{0}^T X(t)X(t+|v|) dt, |v| < T où X(t) est une fonction aléatoire stationnaire dont une réalisation a été observée pour t∈[0,T]. Discussion sur le choix optimum de (k(·), A_T).

Contexte

Section :

Statistiques et science du calcul

Thème du colloque :

Statistiques et science du calcul

Responsables :

J.G. Debanne

Hôte : Université d’Ottawa

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