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Résumé du colloque
Depuis la contribution remarquable de Muth (1961), l'hypothèse des anticipations rationnelles a été largement utilisée en économie. Au départ identifiée au néo-libéralisme, un grand nombre d'auteurs recourent maintenant à cette hypothèse, et elle est devenue un syntaxe mathématique particulièrement utile pour la formulation des théories contemporaines. Parallèlement à cette mutation, l'histoire récente de la pensée économique a vu apparaître en certain nombre de nouveaux concepts liés à la théorie du chaos. Un système dynamique déterministe semble en effet analogique si présente une sensibilité forte à une modification minime de ses paramètres, de telle sorte que son comportement temporel devient alors proche de celui d'un système purement au hasard stochastique pur. On l'utilise entre autres en économie pour expliquer la formation des organisations et les fluctuations. Notre communication tentera donc d'évaluer les conséquences épistémologiquement d'un rapprochement de ces deux hypothèses. Comment peut-on continuer à modéliser le comportement des agents supposés rationnels en présence d'un environnement imprévisible? Nos conclusions suggèrent que l'hypothèse des anticipations rationnelles n'est pas modifiée par une approche en termes de chaos, montrant ainsi que cette hypothèse n'est qu'un construction syntaxique sans contenu sémantique significatif pour expliquer le comportement réel des agents (ou du moins pour l'explication des motivations de ce comportement).
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