pen icon Colloque
quote

Méthodes d'inférence exacte dans des modèles dynamiques: application à des processus admettant une représentation AR(1)

Jean-Marie Dufour
Olivier Torrès
JD

Membre a labase

Jean-Marie Dufour

Résumé du colloque

Le but de cette étude est de développer une procédure d'inférence exacte dans des modèles dynamiques. Cette méthode repose sur des résultats théoriques propres aux processus de Markov. Ils sont ici énoncés et prouvés pour des processus multivariés, possiblement non-stationnaires et non-gaussiens. On montre ensuite comment il est possible d'appliquer ces résultats dans le cas d'un modèle de régression linéaire normal avec des erreurs admettant une représentation AR(1), afin de dériver des tests exacts d'hypothèses portant sur les paramètres de moyenne et/ou d'autocorrélation du modèle. On présentera une application de ces méthodes à des séries chronologiques macro-économiques canadiennes et américaines. Enfin, on rapportera des résultats issus de simulations qui permettent d'évaluer la puissance de ces tests dans le cas d'un processus admettant une représentation AR(1).

Contexte

Section :
Méthodes et applications de la statistique 1994
news icon Thème du colloque :
Méthodes et applications de la statistique 1994
host icon Hôte : Université du Québec à Montréal

Découvrez d'autres communications scientifiques

news icon

Titre du colloque :

Méthodes et applications de la statistique 1994
La distribution de Wilcoxon et le nombre de partitions d’un entier
Louis Laurencelle
Estimation du temps de manutention d'une expédition transbordée dans un terminus routier de marchan…
Patrick Durocher
La sensibilité d'une mesure au changement: aspects conceptuels, méthodologiques et pratiques
Mane-France Dubois
Voir tous les contenus de ce colloque

Autres communications du même congressiste :

news icon

Thème du colloque :

Méthodes et applications de la statistique 1994
Un théorème d'erreur de spécification sur la prédiction à partir de modèles autorégressifs estimés
Jean-Marie Dufour
Méthodes d'inférence exacte dans des modèles dynamiques: application à des processus admettant une …
Jean-Marie Dufour