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Modèles stochastiques dans la décision d'investissement

Jean-Paul Paquin
Tomasz Skapski
JP

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Jean-Paul Paquin

Résumé du colloque

Article fournissant la solution économique au problème statistique exposé dans "Modèles stochastiques de prévision financière et d'analyse de risque". Dans cet article, les auteurs établissent les solutions mathématiques exactes au calcul de la variance de la valeur actuelle nette de projets d'investissement selon que les flux monétaires obéissent aux modèles constant, linéaire et exponentiel. Les auteurs établissent de plus une distinction entre termes aléatoires cumulatifs ou non cumulatifs et selon qu'il y a autocorrélation ou non entre les termes aléatoires. Ces modèles permettent de généraliser le modèle de Hillier, modèle proposé en 1963 et pour lequel aucune solution générale ne fut proposée jusqu'à ce jour.

Contexte

Section :
Sciences administratives
news icon Thème du colloque :
Sciences administratives
host icon Hôte : Université du Québec à Rimouski

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Titre du colloque :

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