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Modèles stochastiques de prévision financière et d'analyse de risque

Jean-Paul Paquin
Tomasz Skapski
JP

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Jean-Paul Paquin

Résumé du colloque

Dans cet article sur les processus stochastiques discrets, les auteurs analysent les propriétés statistiques de trois modèles fréquemment rencontrés en analyse financière, soit les modèles constant, linéaire et exponentiel. On y définit les conditions propres à caractériser un modèle stochastique dynamique par opposition à un modèle statique. De plus, on y introduit le concept de modèle avec terme aléatoire cumulatif, lequel peut posséder de plus une structure corrélative des termes aléatoires. Les auteurs montrent comment ces hypothèses probabilistes affectent le risque d'un projet d'investissement par exemple.

Contexte

Section :
Sciences administratives
news icon Thème du colloque :
Sciences administratives
host icon Hôte : Université du Québec à Rimouski

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Titre du colloque :

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