Colloque

Optimisation d'un modèle économétrique non linéaire par la méthode des multiplicateurs de Hestenes

B. Jacquet

A. Haurie

A. Van Peetersen

Membre a labase

B. Jacquet

Résumé du colloque

Récemment une attention spéciale a été portée à l'optimisation de modèles économétriques en vue de définir des politiques de stabilisation de croissance optimale qui, par le fait même, de tester la valeur du modèle. D'un point de vue mathématique le problème revient à celui de la commande optimale d'un système dynamique de dimension moyenne ou large. Les particularités des modèles économétriques récemment développés (non linéarité, équations implicites, non concavité) rendent délicates les procédures d'optimisation utilisées. Le but de cette recherche consiste à tester sur un modèle de 26 équations la méthode des multiplicateurs de Hestenes. Cette méthode utilise à la fois le principe de pénalité des contraintes et celui de dualité lié au Lagrangien. La méthode s'inspire aussi des techniques du gradient et du gradient conjugué. Le code informatique développé est général et permet l'optimisation de tout modèle économétrique de dimension moyenne.

Contexte

Section :

Gestion et recherche opérationnelle

Thème du colloque :

Gestion et recherche opérationnelle

Hôte : École polytechnique de Montréal

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Titre du colloque :

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