Colloque

Propriétés des moments des coefficients de régression dans un modèle de régression linéaire avec erreurs autocorrélées

Thuan V. Truong

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Thuan V. Truong

Résumé du colloque

Un des problèmes les plus fréquents en économétrie appliquée est celui où les erreurs sont autocorrélées. Dans la présente étude, il s'agit du cas le plus simple communément appelé le cas autorégressif du premier ordre. Quatre techniques d'estimation sont mises à l'épreuve ici: la méthode des moindres carrés, la méthode de Cochrane et Orcutt, la méthode de Prais et Winsten et la méthode de Durbin. En plus de la comparaison des moments du premier et du second ordres des estimateurs des coefficients de régression sont décrits. Ces moments sont dérivés avec la méthode des moindres carrés. Pour les autres méthodes, conditionnellement par l'estimateur du coefficient d'autoregression, les estimateurs des coefficients de régression dépendent linéairement des observations. Leurs variances est la somme de deux termes dont l'un est fini et dont l'autre est simplement la valeur moyenne des variances conditionnelles, la valeur moyenne étant prise par rapport à la distribution de l'estimateur du coefficient d'autoregression. La présente étude fournit la démonstration de la continuité ou de la discontinuité des variances conditionnelles des estimateurs des coefficients de régression pour chaque méthode d'estimation considérée.

Contexte

Section :

Économique

Thème du colloque :

Économique

Hôte : Université de Sherbrooke

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Titre du colloque :

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