Colloque

Quelques propriétés de la winsorisation

Louis-Paul Rivest

Membre a labase

Louis-Paul Rivest

Résumé du colloque

On rencontre des échantillons de variables positives contenant de grandes valeurs quand les variables à l'étude ont de grands coefficients de variation (disons plus grand que 1.5). Cet exposé porte sur la winsorisation, une technique permettant de diminuer l'impact des grandes valeurs. Cette technique est très simple, elle consiste à remplacer toutes les valeurs proportionnellement plus grandes qu'une constante prédéterminée R par cette même constante R avant de prendre la moyenne. Différentes méthodes pour choisir R sont présentées. L'estimateur winsorisé ayant l'erreur quadratique moyenne la plus petite est obtenu quand une ou deux observations sont en moyenne plus grande que la constante R. Ce résultat est vrai pour plusieurs familles de distributions et pour des tailles d'échantillon inférieures à 200.

Contexte

Section :

Méthodes et applications de la statistique

Thème du colloque :

Méthodes et applications de la statistique

Hôte : Université de Montréal

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Titre du colloque :

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