Colloque

Remplacement préalable des valeurs aberrantes dans la méthode X-11-ARMMI

Guy Huot

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Guy Huot

Résumé du colloque

Nous présentons une estimation améliorée des coefficients saisonniers du programme X-11-ARMMI en présence de valeurs aberrantes dans la série brute originale. La présente étude évalue l'option de remplacement préalable des valeurs aberrantes dans son application à la série originale brute. Cette option consiste: 1) à modéliser la série brute par un processus ARMMI, 2) à identifier les valeurs aberrantes dans la série en comparant à ± 2,5 les résidus du modèle ARMMI, et 3) à remplacer chaque valeur dépassant ± 2,5 par la valeur correspondante de la fonction finale du modèle ARMMI. La série modifiée est ensuite désaisonnalisée. Nous évaluons le gain obtenu par l'utilisation de l'option remplacement préalable des valeurs aberrantes en l'aidant: 1) d'échantillons de séries simulées selon des modèles ARMMI et 2) d'un échantillon de séries économiques réelles. Pour les deux, nous analysons l'interaction entre le rejet et le remplacement des valeurs aberrantes, l'extension de la série par des extrapolations acceptables et la stabilité des coefficients saisonniers.

Contexte

Section :

Économique

Thème du colloque :

Économique

Hôte : Université de Sherbrooke

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