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Représentation ARMA de la somme des séries temporelles

Josef Stawicki
Tomasz Skapski
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Josef Stawicki

Résumé du colloque

Nous considérons un processus ARMA(p,q) qui est la somme des processus autoregressifs d'ordre un. Soient Y1t et Y2t deux processus autoregressifs d'ordre un, non corrélés entre eux ou corrélés entre eux. Le processus Yt = Y1t + Y2t admet une représentation ARMA(p,q). L'objectif de notre étude est de fixer l'ordre de p et l'ordre de q dans ce processus. À cette fin nous utilisons une "méthode du coin". Nous démontrons comment l'ordre de p et de q est dans la dépendance des coefficients du processus AR et de niveau de corrélation. Nous prouvons aussi que dans un cas particulier, le processus Yt est un processus ARMA(1,q).

Contexte

Section :
Informatique
news icon Thème du colloque :
Informatique
host icon Hôte : Université McGill

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Titre du colloque :

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Thème du colloque :

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