Colloque

Stabilité temporelle des modèles de séries chronologiques

J. Pottier

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J. Pottier

Résumé du colloque

La classe générale de modèles univariés proposée par Box et Jenkins suppose que la distribution de probabilité d'où provient une série ou les différences d'une série est stable et invariante dans le temps. Cette hypothèse est contestable. Il est possible que les variables économiques soient fondamentalement instables. Afin d'étudier cette question, on a choisi au hasard un ensemble de 15 variables macroéconomiques et on a estimé des modèles univariés à la fois pour les séries complètes et pour des segments séquentiels d'observations. Les résultats indiquent qu'une large majorité des séries économiques jouit d'une bonne ou d'une très bonne stabilité temporelle. Il existe toutefois une minorité de séries qui souffrent d'instabilité. Dans leur cas, il apparaît préférable de s'intéresser aux observations les plus récentes plutôt qu'à l'ensemble des observations disponibles. Toutefois les bénéfices associés à l'emploi d'un modèle adapté à un segment d'observations sont faibles.

Contexte

Section :

Économique

Thème du colloque :

Économique

Hôte : Université de Sherbrooke

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