Colloque

Stratégie optimale dans l'investissement

G. Pederzoli

Membre a labase

G. Pederzoli

Résumé du colloque

Dans cette communication nous examinerons le problème de la politique optimale de l'investissement. Le problème sera envisagé par rapport à des méthodes efficaces utilisées dans la théorie des jeux. Un spéculateur sachant s'adapter analysera les résultats satisfaisants obtenus au jeu dans le passé, et jugera de la probabilité de gagner appliquant quelques distributions a priori à la probabilité de gagner. Nouvelles distributions généralisées a priori sont définies en fonction des distributions hypergéométriques généralisées de sorte que ces premières aux celles-là englobent une gamme de distributions vues en tant que cas spéciaux. Considérons le cas d'un joueur efficace. Supposons qu'il ait x dollars et désire miser Y sur un cheval. Ce joueur souhaitera maximiser la valeur moyenne du montant total d'argent qu'il aura une fois le pari payé. Si l'on désigne en général par p la probabilité que le cheval a de gagner, et supposons que Xf soit la somme gagnée, k représentant une constante positive et y le remboursement de l'argent investi, alors (1-p) représentant la probabilité de perdre. Le calcul de la nouvelle somme du logarithme du montant total d'argent une fois le pari réglé Z n'entraînera aucune perte en général.

Contexte

Section :

Gestion et recherche opérationnelle

Thème du colloque :

Gestion et recherche opérationnelle

Hôte : Université Laval

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Titre du colloque :

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