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Système de gestion d'un portefeuille de dette

Pierre Audet
C. Raymond Lamontagne
PA

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Pierre Audet

Résumé du colloque

Notre projet a comme objectif le développement d'un système informatique permettant au détenteur d'une dette obligataire considérable (plusieurs milliards de dollars) de mieux gérer son portefeuille. La plupart des logiciels de gestion financière actuellement disponibles sont destinés à maximiser le rendement sur placement et ne conviennent pas à l'administration d'une dette obligataire d'envergure. La conduite d'un portefeuille de dette est une tâche complexe compte tenu de la diversité possible de la dette (en terme de taux, de maturité, de taux de coupon,...), des différentes structures à terme des taux d'intérêts, de la volatilité des marchés financiers, etc. Aussi la gestion de la dette est rendue à un niveau très complexe en raison des règles fiscales et des contrats de dépôt. Bien que ces titres permettent de réduire le coût de la dette, ils augmentent la complexité du portefeuille. Or, nous désirons un système informatique intégrant l'utilisation des obligations, des swaps et des options de façon à satisfaire spécifiquement les besoins du gestionnaire d'un portefeuille de dette obligataire. L'exposé débutera par la présentation de la théorie associée à la gestion de la dette. Par la suite, nous analyserons un modèle pour le développement d'un outil de gestion de la dette. Enfin nous présenterons le modèle du gestionnaire dans son état actuel. Nous exprimerons dans la conclusion les développements futurs que nous allons apporter à ce modèle.

Contexte

Section :
Sciences administratives
news icon Thème du colloque :
Sciences administratives
host icon Hôte : Université du Québec à Rimouski

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Titre du colloque :

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