Colloque

Test empirique de l'anticipation adaptative des agents

C. Gourieroux

I. Peaculle

Membre a labase

C. Gourieroux

Résumé du colloque

Les modèles économiques sont souvent basés sur l'hypothèse de la rationalité du comportement des agents. Depuis quelque temps, on analyse directement le mode de formation des anticipations pour vérifier ou modifier le schéma théorique. Cette intervention contribue à apporter quelques précisions dans le domaine. Pour notre test empirique, nous utilisons les données d'un système harmonisé d'enquêtes de conjoncture pour les pays de la CEE. Ces enquêtes sont effectuées auprès des entreprises et contiennent diverses questions concernant les anticipations des agents. Les questions portent sur les caractéristiques microéconomiques (production, niveau des stocks de l'entreprise), et d'autres sur les aspects macroéconomiques (niveau général des prix). Les formulations des questions prévoient des réponses quantitatives et qualitatives. Dans notre analyse, nous utilisons les deux séries de réponses. Nous considérons le schéma adaptatif: \( \hat{x}_t = \lambda (X_{t-1} - \hat{x}_{t-1}) \) où \( \hat{x}_t \) est la prévision à t, et \( x_t \) est la réalisation à t. Les calculs des \( \hat{x}_t \) pour chaque date t à partir des moyennes des prévisions montrent que \( \lambda \) ne reste pas constant dans le temps, comme prévu par le schéma trop simplificateur. Nous construisons, sur la base des données, des schémas plus réalistes où le coefficient de mise à jour est choisi en fonction de certaines variables explicatives. Les possibilités d'utilisation des résultats dans la modélisation et la politique économique sont discutées.

Contexte

Section :

Économique

Thème du colloque :

Économique

Hôte : Université du Québec à Chicoutimi

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Titre du colloque :

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