Colloque

Un programme pour l'identification de fonctions de transfert

B. Lefrançois

Membre a labase

B. Lefrançois

Résumé du colloque

De plus en plus, en économique particulièrement, le besoin se fait sentir d'identifier et d'estimer des relations temporelles entre séries chronologiques. Par identification nous entendons la détermination de la forme fonctionnelle entre deux séries chronologiques. L'outil généralement utilisé actuellement est la fonction des corrélations croisées. Malgré qu'elle possède d'excellentes propriétés, elle n'est cependant pas suffisante pour identifier adéquatement une relation. De plus, dans la littérature actuelle, plusieurs méthodes d'identification sont suggérées laissant, ainsi, le chercheur avec l'embarras du choix. Dans cette communication nous présentons les diverses étapes d'un programme servant à l'identification de fonctions de transfert que nous sommes en train de développer à Statistique Canada, et nous introduirons un nouvel outil d'identification fondé sur les équations de Yule-Walker dans le cas de fonctions de transfert. Ce nouvel outil, conjointement avec la fonction des corrélations croisées, devrait simplifier cette étape de l'analyse de la relation entre deux variables économiques.

Contexte

Section :

Économique

Thème du colloque :

Économique

Hôte : Université du Québec à Trois-Rivières

Découvrez d'autres communications scientifiques

Dans le même colloque
Du même congressiste

Titre du colloque :

Économique

Croissance des salaires dans les conventions collectives

Jacques Chouinard

L'illusion de la démonétisation de l'or

Louis Gill

Un programme pour l'identification de fonctions de transfert

B. Lefrançois

Voir tous les contenus de ce colloque

Autres communications du même congressiste :

Thème du colloque :

Économique

Un programme pour l'identification de fonctions de transfert

B. Lefrançois