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Colloque
Un des problèmes les plus fréquents en économétrie appliquée est celui où les erreurs sont autocorrélées. Dans la présente étude, il s'agit du cas le plus simple communément appelé le cas autorégressif du premier ordre. Quatre techniques d'estimation sont mises à l'épreuve ici: la méthode des moindres carrés, la méthode de Cochrane et Orcutt, la méthode de Prais et Winsten et la méthode de Durbin. En plus de la comparaison des moments du premier et du second ordres des estimateurs des coefficients de régression sont décrits. Ces moments sont dérivés avec la méthode des moindres carrés. Pour les autres méthodes, …
