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Colloque
La classe générale de modèles univariés proposée par Box et Jenkins suppose que la distribution de probabilité d'où provient une série ou les différences d'une série est stable et invariante dans le temps. Cette hypothèse est contestable. Il est possible que les variables économiques soient fondamentalement instables. Afin d'étudier cette question, on a choisi au hasard un ensemble de 15 variables macroéconomiques et on a estimé des modèles univariés à la fois pour les séries complètes et pour des segments séquentiels d'observations. Les résultats indiquent qu'une large majorité des séries économiques jouit d'une bonne ou d'une très bonne stabilité temporelle. …
