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Colloque
Pour des échantillons de X = (X1,...,Xp) et Y = (Y1,...,Yp) (p > 1), vecteurs normaux avec matrices de covariance égales, un test de l'hypothèse composée H0 : E X = a E Y, -∞ < a < ∞, contre alternatives générales, est suggérée. Les estimateurs et leurs distributions asymptotiques sont aussi dérivées. Plusieurs autres problèmes sont considérés, par exemple les tests et les estimateurs pour le problème H0 : E X = a E Y + b, -∞ < a < ∞, -∞ < b < ∞.
Colloque
Pour des échantillons de X = (X1,...,Xp) et Y = (Y1,...,Yp) (p > 1), vecteurs normaux avec matrices de covariance égales, un test de l'hypothèse composée H0 : E X = a E Y, -∞ < a < ∞, contre alternatives générales, est suggérée. Les estimateurs et leurs distributions asymptotiques sont aussi dérivées. Plusieurs autres problèmes sont considérés, par exemple les tests et les estimateurs pour le problème H0 : E X = a E Y + b, -∞ < a < ∞, -∞ < b < ∞.
