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Colloque
Dans un premier temps, on rappelle certaines notions sur les lois stables (section 1) y compris leur simulation. Ces lois jouent un rôle déterminant dans la structure des lois de Linnik (section 2) ainsi que dans leur simulation. On passe ensuite à l'examen du poids caudal des lois stables et de Linnik, en soulignant leur appartenance à la famille des lois parétiennes (section 3). Un premier aspect de nature statistique est celui de l'estimation de l'indice caractérisant le poids caudal où on indique quelques estimateurs et leurs propriétés de convergence (section 4). Ces résultats, combinés avec d'autres relatifs à l'estimation …
Colloque
Dans un premier temps, on rappelle certaines notions sur les lois stables (section 1) y compris leur simulation. Ces lois jouent un rôle déterminant dans la structure des lois de Linnik (section 2) ainsi que dans leur simulation. On passe ensuite à l'examen du poids caudal des lois stables et de Linnik, en soulignant leur appartenance à la famille des lois parétiennes (section 3). Un premier aspect de nature statistique est celui de l'estimation de l'indice caractérisant le poids caudal où on indique quelques estimateurs et leurs propriétés de convergence (section 4). Ces résultats, combinés avec d'autres relatifs à l'estimation …
Colloque
On décrit un modèle probabiliste qui contient comme cas particuliers les chaînes de Markov, les chaînes à liaisons complètes, les modèles d'apprentissage du type Bush-Mosteller ainsi que certains modèles de conjoncture économique. Pour de tels modèles on peut démontrer un théorème d'existence ainsi que des théorèmes concernant le comportement asymptotique.
