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Colloque
La valeur présente du surplus d'une compagnie d'assurance correspond à la valeur actualisée de ses flux financiers. Cette valeur est directement liée aux taux d'intérêt futurs, qui sont inconnus. Dans la pratique, divers scénarios pour les taux d'intérêt futurs sont utilisés pour tester la solidité financière de la compagnie. Cette méthode, bien que simple à utiliser, n'est cependant pas très justifiable d'un point de vue mathématique. Nous proposons plutôt de simuler des trajectoires du taux d'intérêt selon des modèles stochastiques développés dans la littérature : modèles de Vasicek, de Ho-Lee, de Cox-Ingersoll-Ross, etc. Nous obtenons ainsi une distribution statistique de …
