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Colloque
Un processus sur le cercle est une famille de variables aléatoires X(P) indexées par la position P sur le cercle unité. Pour un processus homogène, utilisant son développement en série de Fourier, nous donnons d'abord la représentation spectrale de la fonction de covariance. A partir de N réalisations complètes, indépendantes, du processus sur le cercle, des estimateurs des paramètres spectraux ainsi que de la fonction de covariance sont proposés. Dans le cas d'un processus Gaussien, la distribution exacte des estimateurs des paramètres spectraux est obtenue et certaines propriétés d'optimalité de ces estimateurs sont étudiées. Sous une hypothèse supplémentaire de régularité, …
