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Colloque
La statistique Durbin-Watson se définit par "la somme relative des différences successives et pondérées" de l'ensemble en question, D = SOM(E(K) - E(K - 1))**2)/VAR. Elle est censée indiquer si le coefficient R de l'auto-corrélation du même ensemble sera fort. Autrement dit, au lieu de calculer ce dernier sur lieu, on calcule d'abord le D pour ensuite décider si on devrait calculer le R. Cette procédure double est justifiée si D est ou plus facile à calculer, ou plus révélateur que le R dont il est censé déterminer la présence. Par contre, le R se définit identiquement au D si …
Colloque
Étude comparative de deux approches de simulation différentes, soit d'une part une méthode interactive avec un "package" économétrique et d'autre part un langage programmable "Dynamo" développé pour simuler principalement des modèles de rétroaction dynamique tels que les modèles administratifs, économiques, et systèmes sociaux. La simulation des modèles traités consiste à indiquer l'effet en tant que direction et magnitude de changements de variables exogènes sur des variables endogènes (prix, niveau d'inventaire, niveau de production, etc.). La simulation jouant un rôle de plus en plus important dans les domaines administratifs et économiques, il nous paraissait intéressant de comparer deux des différentes approches …
