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Colloque
Pour X1, ..., Xn, une suite de variables aléatoires définies sur un même espace probabilisé et ayant des moyennes µ1, ..., µn, nous considérons une combinaison convexe (I) Y = Σ ci Xi, ci ≥ 0, Σ ci = 1. Les coefficients ci expriment la "contribution" de la v.a. Xi à la combinaison Y. Nous dirons que (c1, ..., cn) satisfait (I) "représente une distribution de probabilité", si elle est la "meilleure" combinaison convexe : celle pour laquelle la contribution aux inégalités de Chebyshev, nous introduisons le critère suivant : déterminer le vecteur des coefficients (c1, ..., cn) qui est …
