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Communication
Cette étude porte sur l’étude des caractéristiques des rendements sur les marchés boursiers émergents. Nous nous sommes intéressés principalement à la volatilité des rendements de ces marchés qui représentent une caractéristique dominante. En fait, nous avons étudié le risque à travers la volatilité conditionnelle qui constitue un indicateur du risque approprié à ces marchés. Notre échantillon comporte vingt marchés émergents ayant des dates de libéralisations officielles et appartenant à la base de donnée des marchés émergents (EMDB) produite par la société financière internationale (IFC). Nous avons mené des tests de normalité et de stationnarité des séries des rendements pour identifier …
