Veuillez choisir le dossier dans lequel vous souhaitez ajouter ce contenu :
Filtrer les résultats
Colloque
Article fournissant la solution économique au problème statistique exposé dans "Modèles stochastiques de prévision financière et d'analyse de risque". Dans cet article, les auteurs établissent les solutions mathématiques exactes au calcul de la variance de la valeur actuelle nette de projets d'investissement selon que les flux monétaires obéissent aux modèles constant, linéaire et exponentiel. Les auteurs établissent de plus une distinction entre termes aléatoires cumulatifs ou non cumulatifs et selon qu'il y a autocorrélation ou non entre les termes aléatoires. Ces modèles permettent de généraliser le modèle de Hillier, modèle proposé en 1963 et pour lequel aucune solution générale ne …
Colloque
Dans cet article sur les processus stochastiques discrets, les auteurs analysent les propriétés statistiques de trois modèles fréquemment rencontrés en analyse financière, soit les modèles constant, linéaire et exponentiel. On y définit les conditions propres à caractériser un modèle stochastique dynamique par opposition à un modèle statique. De plus, on y introduit le concept de modèle avec terme aléatoire cumulatif, lequel peut posséder de plus une structure corrélative des termes aléatoires. Les auteurs montrent comment ces hypothèses probabilistes affectent le risque d'un projet d'investissement par exemple.
