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Colloque
Dans les banques, les éléments hors bilan en général, et les swaps de taux d'intérêt en particulier, ont connu ces dernières années une croissance très importante, à cause principalement de la volatilité élevée des taux d'intérêt. Nous avons analysé l'écart bancaire sur les swaps de taux d'intérêt dans le but d'identifier la nature des relations qui existent entre lui et certains facteurs pertinents. Ces facteurs sont: i) le taux des acceptations bancaires, la volatilité du taux mesurée par l'écart-type des observations des terme jour précédent le jour j, la pente de la courbe des rendements, et l'échéance du swap. L'échantillon …
