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Colloque
Cette recherche vise à déterminer une durée optimale de détention d'un portefeuille immobilier présentant des options de départ dans ses baux. L'optimisation s'effectue en maximisant la valeur du portefeuille considérée comme la somme actualisée des free cash-flows et de la valeur de revente. En suivant Baroni et al. (2007) la valeur terminale et la valeur locative de marché sont simulées par un processus stochastique représentant un indice immobilier. Pour modéliser les cash-flows courants, la structure des baux et le comportement du locataire sont pris en compte. Le modèle intègre les tendances et les volatilités des valeurs locatives de marché et …
Colloque
Cette recherche vise à déterminer une durée optimale de détention d'un portefeuille immobilier présentant des options de départ dans ses baux. L'optimisation s'effectue en maximisant la valeur du portefeuille considérée comme la somme actualisée des free cash-flows et de la valeur de revente. En suivant Baroni et al. (2007) la valeur terminale et la valeur locative de marché sont simulées par un processus stochastique représentant un indice immobilier. Pour modéliser les cash-flows courants, la structure des baux et le comportement du locataire sont pris en compte. Le modèle intègre les tendances et les volatilités des valeurs locatives de marché et …
