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Communication
Ce papier s’inscrit dans le cadre de la mise en évidence des biais ou des entorses comportementaux susceptibles de grever les rendements des titres sur les marchés financiers. La méthodologie adoptée est celle de Jegadeesh & Titman [1993) et Zarowin [1990] selon laquelle une analyse du phénomène de renversement des rendements des portefeuilles, et propose des facteurs explicatifs des dits retournement des tendances boursières. Notre investigation empirique a pris appui sur une base de données hebdomadaires pour une période s’étalant de Janvier 2002 jusqu’à Janvier 2013. L’analyse témoigne de l’existence de phénomène perdant-gagnant pour la période choisie sur la bourse …
