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Colloque
Dans de nombreuses situations, les observations sont des réalisations d'un processus stochastique, Y(t), t ∈ T ⊂ R^l de la forme Y(t) = m(t) + ε(t), où m est la moyenne et ε est l'erreur. Nous étudions le cas où la moyenne m est de la forme m = Σx_kβ_k. Les x_k sont des nombres réels donnés et les β_k sont des fonctions inconnues que nous cherchons à estimer. En notation vectorielle, le modèle est représenté par Y(t) = X(t)β(t)+ε(t). Ce modèle est une généralisation du modèle linéaire classique. Nous avons établi que, pour la norme usuelle dans L_2, la …
